流动性风险管理办法.doc

《流动性风险管理办法》讲解了制定办法的目的，即为确保银行的可持续、科学发展，增强其风险防控能力。文件中强调该风险管理作为银行资产负债管理的重要部分，在维持合理的流动性水平方面具有核心作用，并确立了在保障满足客户支付结算和债务偿还的基础上，科学配置资产负债比例的目标。文档明确了流动性风险管理的核心在于对现金资产包括库存现金、存放央行款项及活期存款等的合理管理。流动性风险管理的必要性体现在其产生的多种原因：资产与负债结构不匹配、质量结构不合理、利率变动、货币政策变化等都可能导致资产或负债的流动性风险。对于流动性的管理，《流动性风险管理办法》制定了详细的方针，包含总量均衡原则，通过调控保持负债与资产规模的对应；结构对称原则，保持负债和资产偿还期的匹配；适时调节原则，依据情况主动调整头寸以维持适当的流动性状态。

此外，流动性风险管理涉及统一规划和个别网点指导相结合的措施，定期监测表有助于掌握整体运行方向并调整偏差。文件还详述了针对银行经营过程中流动性需求的变化进行准确评估的方法，并建立了由风险管理委员会主导实施和监督的工作机制，以确保存款减少、贷款发放等情形下的适当流动性和安全运营。

对于应急预案，《流动性风险管理办法》描述了应对潜在突发性流动性风险事件的策略，涵盖非预期宏观经济政策调整等因素引起的突发情况，并设定了防范、处理和减轻风险的具体操作指南。

《流动性风险管理办法》适用于各大银行业金融机构及其相关工作人员。本管理办法主要针对从事信贷、存贷款业务、同业交易、资金调拨以及其他涉及流动性管理和监测活动的部门和人员，为其提供一套系统的、标准化的风险管理指导框架。这不仅为管理层提供了有效的决策工具，也为员工具体工作中的流动性风险控制提供了依据，同时适用于监管机构用于监督检查各类银行业务的操作合规性和风险管理有效性，促进银行稳定、健康发展。