证券期货业机构内部接口 资讯数据JRT0275-2023.pdf

ICS 03.060CCS A11JR中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准JR/T 02752023证券期货业机构内部接口 资讯数据Interior interface for securities and futures industryInformation data2023-02-07 发布2023-02-07 实施中国证券监督管理委员会发 布JR/T 02752023I目次前言.II引言.III1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14接口要求.24.1接口体系.24.2基本要求.94.3安全要求.104.4数据交互协议.104.5接口分类.115功能接口格式.195.1基础数据.195.2股票数据.315.3公募基金.1425.4债券数据.1845.5理财数据.2385.6金融衍生品数据.2585.7 宏观数据.2665.8 行业数据.2976大数据接口.336附录 A（规范性）数据字典.338附录 B（资料性）债券属性说明.389参考文献.394JR/T 02752023II前言本文件依据GB/T 1.12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC 180/SC4）提出。本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。本文件起草单位：中国证券监督管理委员会、东方证券股份有限公司、中证信息技术服务有限责任公司、上海最闻信息科技有限公司、国泰君安证券股份有限公司、南京证券有限责任公司。本文件主要起草人：姚前、蒋东兴、周云晖、李晨辉、樊建、竺力、曾勇、严伟富、路一、刘彬、李毅、罗潇、叶晶、何文奇。JR/T 02752023III引言证券期货业机构内部各类金融资讯数据由不同供应商提供，需要使用金融资讯数据的应用系统，数据采购和系统建设往往独立进行，金融资讯数据没有统一的标准，数据交换和共享非常困难，系统间数据基本上是“相互孤立、独自运行”的，这种情况严重影响了金融业务的发展。通过梳理证券期货公司经常使用的金融资讯数据，制定统一的内部接口标准，可以提升数据的规范化管理，方便数据的交换和共享，降低应用系统研发成本。JR/T 027520231证券期货业机构内部接口资讯数据1范围本文件规定了证券期货业经营机构内部各业务系统的资讯数据交换时资讯数据接口要求、功能接口格式、大数据接口。本文件适用于证券期货业提供、获取机构内部各业务系统之间的资讯数据。本文件不适用于数据传输中所依赖的网络协议、网络规则、报文格式、加密认证等。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 2260中华人民共和国行政区划代码GB/T 2659世界各国和地区名称代码GB/T 12406表示货币和资金的代码GB/T 23696证券及相关金融工具 交易所和市场识别码GB/T 35964证券及相关金融工具 金融工具分类（CFI）编码3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1资讯数据information data通过网站、公告、报刊等方式进行公开的数据。注：资讯数据包含但不限于基础信息数据（公司、证券、市场、行业）、股票数据、基金数据、债券数据、理财产品数据、金融衍生品数据、宏观数据、行业数据等数据内容。3.2金融产品financial product资金融通过程的各种载体。注：包括外汇、有价证券等。3.3金融产品数据financial product data金融产品的各类指标信息。本文件中主要包括一些基础数据、股票、基金、债券、理财产品、期货、期权常用指标数据及宏观行业常用指标数据。JR/T 0275202323.4宏观数据macro economics data一系列的宏观经济学的统计指标经过一定公式计算得到的一个综合指标信息。4接口要求4.1接口体系4.1.1总体框架资讯数据总体根据数据的内容与作用不同分成三个大模块：基础数据、金融产品数据、宏观及行业数据，总体框架如图1所示。图 1资讯接口总体框架本文件主要从证券角度出发，将一类证券的数据，归类成大类，再根据要展示的数据内容，进行分类。4.1.2基础数据基础数据为金融行业运行体系中，最基本的数据内容。其中包括了：证券基本信息、公司基本信息、市场基准及利率、各类业务资格会员，人员及交易日信息、行业分类列表。基础数据内容如下：证券基本信息；公司基本信息；市场基准及利率：JR/T 027520233货币市场基本信息；存贷款利率及准备金变动；全球同业市场拆借利率；人民币汇率中间价；基准指数基本资料；基准指数日行情。各类业务资格会