投资研究时序数据参考模型JRT0303-2024.pdf

《投资研究时序数据参考模型》讲解了投资研究过程中的时序数据的分类、设计及标准化处理方法。文档指出，在现代金融领域，时序数据是被频繁应用的重要信息资源，它能够记录按时间顺序排列的数据列表，这些数据在金融市场中的应用广泛，对金融行业有着重要的价值。针对行业内缺乏标准化和流通模式导致重复建设、复杂而低效的投资研究数据分析与处理的问题，此文档旨在提供一种有效的解决方案。通过对主数据类别进行划分，具体到主数据对象、实体和参考信息等维度，并且汇总生成了一张清晰明了的投资研究主数据表清单及其对应的逻辑模型图。此外，该文件深入探讨了维度表达的标准化设计方案，包括定义明确的时间序列指标标准以及其建模设计策略。这其中包括标准化模型的设计思路及其具体实现路径；同时还详细地讲述了关于通用指标模型的ETL作业，涵盖了作业流程的步骤解析和必要的检验环节确保模型的有效性。

《投资研究时序数据参考模型》适用于各类金融机构，尤其是在涉及投资研究场景中的机构或部门。该标准指导他们建立合理的、符合业界要求的投研数据抽象模型并改善其交互工作的质量。例如证券交易所信息网络有限公司这样的组织可以依照此框架优化自身的信息系统建设，使得内外部数据流转更加高效、精准地满足监管科技建设和治理的需求。基金管理公司同样可以参考这份文件来提高内部决策效率，通过使用统一标准下整理过的时序数据做出更明智的投资选择。整体来看，此文档对促进整个金融行业的健康发展意义重大。